Seminario sobre Gestión de Riesgos Cuantitativos – Revista PLUS

Seminario sobre Gestión de Riesgos Cuantitativos

La Revista PLUS organiza el Seminario Internacional  Sistema de Gestión de Riesgos Cuantitativos a llevarse a cabo en la ciudad de Asunción los días 20, 21 y 22 de mayo de 2014 en el Carmelitas Center, donde disertará el presidente fundador de Global Risk Management S.A.C., Roberto Keil Montoya. El evento es organizado conjuntamente con Consultora SICAV S.A. de Paraguay.

El Seminario  está compuesto por dos partes que relacionan por un lado: aspectos metodológicos con casos prácticos, seguido de un trabajo grupal en equipos y utilizando las metodologías desarrolladas realizarán evaluaciones de modelos de riesgo de crédito, mercado y liquidez. Las labores serán monitoreadas por el expositor y expuestas por los equipos participantes, al finalizar el expositor efectuará las conclusiones respectivas. Se dictarán tres sesiones de ocho horas cada una por espacio de 03 (tres) días.

SEMINARIO TALLER

GESTIÓN DE RIESGOS CUANTITATIVOS

I.          Introducción

Este programa tiene por objetivo formar profesionales que puedan analizar y aplicar  las técnicas actuales de Gestión de Riesgos, como la administración general de riesgos. Por otra parte, los participantes podrán manejar las metodologías para la identificación, análisis, evaluación y el control físico de los riesgos a que está expuesta la organización. También se discutirán técnicas para incorporar la cultura del riesgo y la gestión basada en los conflictos de cada organización, reconociendo las tendencias empresariales, sociales, políticas y económicas de nuestros países.

Al finalizar este programa el alumno estará capacitado para proponer formas alternativas de optimización de gestión de riesgos en su empresa, a la luz de las posibilidades ofrecidas por las tecnologías de la información y herramientas de apoyo a la labor. Entenderá las claves de cómo liderar proyectos basados en la gestión de riesgos.

II.          Enfoque metodológico

El Seminario – Taller está compuesto por dos partes que relacionan por una parte: aspectos metodológicos con casos prácticos, seguido de un trabajo grupal en equipos y utilizando las metodologías desarrolladas realizarán evaluaciones de modelos de riesgo de crédito, mercado y liquidez.

Las labores serán monitoreadas por el expositor y expuestas por los equipos participantes, al finalizar el expositor efectuará las conclusiones respectivas. Se dictarán tres sesiones de ocho horas cada una por espacio de tres (3) días.

III.          Objetivo

  • Dotar a los participantes de las herramientas y los conocimientos que les permitan efectuar una adecuada gestión de los riesgos discrecionales de la empresa, principalmente riesgo de crédito, mercado y liquidez  bajo el marco de la normativa paraguaya, los estándares internacionales y, en especial, Basilea II y III.
  • Resaltar la importancia de la adecuada cobertura de capital que deben tener las instituciones financieras, en función de los riesgos a los que están expuestos sus activos, para que efectúen una adecuada gestión de riesgos y asignen el capital que esos riesgos demandan.

IV.          Dirigido a:

El Seminario está dirigido a gerentes, jefes, analistas que laboran en las áreas de riesgos, finanzas, administración y contabilidad de las empresas reguladas y supervisadas por BCP, así como, en empresas que operan en diferentes actividades económicas y que, por su naturaleza, requieran hacer una gestión integral de los diferentes riesgos financieros a los que puedan estar expuestas.

V.          Contenido

El Seminario destinado a brindar principalmente el marco analítico y metodologías de gestión de riesgos discrecionales: de crédito, mercado y liquidez. Se busca entender los riesgos, el análisis de indicadores, los modelos de evaluación y los planes que las instituciones deben plantear dentro de las políticas institucionales.

Se busca mostrar una metodología combina los aspectos conceptuales con los prácticos que el manejo de este tipo de riesgo. Durante los tres días que dura el seminario, se realizarán actividades lectivas por medio de las cuales el expositor brindará los conocimientos relevantes para una cabal comprensión de la tecnología de la gerencia del riesgo. Se enfatizará en el contenido metodológico, la interpretación de la norma y aspectos prácticos donde mostrará ejemplos, reportes, procesos y sugerencias que puedan ser incorporados en las políticas y los manuales de las entidades participantes.

VI.          Programa

DÍA 1

Riesgo de Crédito

Introduce a los participantes en la evaluacion del riesgo de contraparte que asumen las instituciones financieras para el otorgamiento de créditos. Adquieren las técnicas de evaluación de los riesgos de no pago de los diversios tipos de créditos, tienen una visión de la correspondencia entre el riesgo asumido cuando se otorga un crédito y el capital necesario para dar cobertura a ese riesgo.

  1. Aspectos generales
  2. Medición y evaluación del riesgo de crédito
  3. Cálculo de las pérdidas por riesgo crediticio
  4. Modelos de riesgo crediticio: probabilidad de cincumplimiento, pérdida dada el incumplimiento, concentración, pérdida esperada y pérdida no esperada
  5. Rentabilidad ajustada por riesgos
  6. Asignación de capital por riesgo creditico
  7. Casos prácticos
  8. Implementación de normativas del ente regulador
  9. Matriz de riesgo de crédito

Taller Riesgo de Crédito

DÍA 2

Riesgo de Mercado

El participante conocerá técnicas de medición de los riesgos de mercado mediante las principales metodologías utilizadas para esos fines. Desarrolla métodos de medición según BIS II.

  1. Marco para le medición de riesgo de mercado: definición y fuentes
  2. Enfoque y técnicas de análisis para el riesgo de tipo de cambio, tasa de interés y precios
  3. Riesgo de mercado para operaciones de trading
  4. Riesgo de mercado para Gerencia de Balance
  5. Modelos y técnicas de medición del riesgo de mercado
  6. Sensibilidad y riesgo de mercado
  7. Maduración
  8. Duration GAP
  9. Valor a Riesgo (VAR), Técnicas para su medición: simulación paramétrica y simulación no paramétrica
  10. Casos prácticos
  11. Matriz de riesgo de mercado

Riesgo de Liquidez

El participante podrá visualizar el enfoque estructurado del análisis de riesgo de liquidez que actualmente enfrentan las instituciones financieras, incorporando las lecciones aprendidas de las recientes crisis financieras globales así como los lineamientos de Basilea III en cuanto a una administración de liquidez robusta, pruebas de estrés, cobertura de liquidez y razones de fondeo estables netos.

  1. Estructura del Balance: revisión de la gestión de activos y pasivos (ALM)
  2. Naturaleza y fuentes del riesgo de liquidez
  3. Metodología de gestión del riesgo de liquidez:
  4. Medición y Herramientas de Evaluación: medidas tradicionales y revisión de tendencias de indicadores; medición del gap del flujo de caja; análisis dinámico: incorporación de volatilidades de activos y pasivos líquidos
  5. Guías para manejo de riesgo de liquidez:
    1. Métodos para mitigar el riesgo de liquidez
    2. Plan de liquidez
    3. Revisión periódica
  6. Casos Prácticos
  7. Mapa para la gestión de riesgo de liquidez

Taller Riesgo de Mercado y Riesgo de Liquidez

DÍA 3

Relación entre Riesgo de Crédito, Mercado y Liquidez

El participante conocerá la gestión integral de los riesgos financieros resultantes de la operación del negocio que son  producto de la toma de una posición de riesgo.

  1. Relación del riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo de liquidez
  2. Ejemplos de gestión integrada
  3. Casos prácticos

Presentación de Trabajos (talleres de riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo de liquidez)

Conclusiones y Recomendaciones

VII.          Material a Entregar

Se entregan una carpeta con la documentación de cada uno de los tópicos del temario y de lecturas complementarias para la mejor comprensión de los temas tratados.

VIII.          EXPOSITOR

Roberto Keil, peruano, presidente fundador de Global Risk Management S.A.C. Ha sido Presidente, Director y miembro titular del Comité de Calificación de Solventa Calificadora de Riesgo S.A. en el Paraguay. Es especialista en la dirección estratégica de empresas; metodologías GRCN (Gobierno/ Riesgo/ Cumplimiento/ Negocio) y en calificación de riesgos. Cuenta con una Maestría en Economía con mención en Banca y Finanzas por la Universidad de Lima – Perú y un Diplomado en Dirección de Entidades Financieras con énfasis en gestión global de riesgos, planificación, control interno y auditoría interna, operaciones y marketing por la Confederación Española de Caja de Ahorros (Madrid y Salamanca). Ha sido Director y Vicepresidente de la Cámara Arbitral de la de la Bolsa de Productos de Lima, Socio Fundador de Duff & Phelps del Perú Calificadora de Riesgos (Bolivia y Perú). Dicta cursos sobre Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento para entidades de supervisión, bancos privados y públicos, empresas del sector real en América Latina.

Diplomado 

La Revista PLUS en conjunto con la Consultora SICAV, organizan este primer seminario que tendrá un segundo módulo en julio de este año bajo el nombre de Gestión de Riesgos Cualitativos. Al finalizar los dos talleres, el participante accede al Diplomado Experto en Riesgos expedida por la consultora Internacional Global Risk Management (Lima-Perú).

Para más información, se encuentra disponible la línea (021) 201-724 o bien a la dirección de correo capacitacion@revistaplus.com.py

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